알고리즘 트레이딩 속성 가이드

알고리즘 트레이딩 소프트웨어를 사용하면 특정 한도 내에서 더욱 효율적인 주문을 할 수 있습니다. 이 가이드에서는 알고리즘 트레이딩 소프트웨어가 하는 일과 금융 부문에서 해당 소프트웨어의 적합성과, 실제로 적용할 수 있는 알고리즘 트레이딩 전략을 소개합니다.

기사 한눈에 보기:

• 알고리즘 트레이딩은 상품 구매 및 판매에 코드화된 지침을 사용합니다.

• 알고리즘 트레이딩은 자동화되어 있으며 객관적이고, 즉각적이며 규모에 따라 시장의 모든 움직임을 모니터링할 수 있습니다. 

• 대규모의 트레이딩이 알고리즘 트레이딩에 기인합니다.

알고리즘 트레이딩, ‘알고-트레이딩’이란 무엇인가?

알고 트레이딩으로도 알려진 알고리즘 트레이딩은 거래자들이 소프트웨어를 사용하여 외환(forex)과 같은 금융 상품을 구매하고 판매하는 거래 방법입니다. 거래자들은 알고리즘 트레이딩에서 소프트웨어가 따라야 하는 사전 정의된 지침을 설정합니다. 시장이 해당 조건을 만족하면 이에 따라 주문이 실행됩니다.

이러한 조건은 가격과 같은 특정 시장 변수에 초점을 맞추며 거래를 시작하고 마감하는 시기를 결정합니다. 예를 들어, 거래자는 상대적 강도 지표(Relative Strength Index, RSI) 지수가 70을 넘기면 자산을 판매하고 30 아래로 떨어질 경우 다시 구매하도록 지침을 설정할 수 있습니다. 그리고 소프트웨어는 코드화된 지침을 따라 실행되며 주문을 실행하게 됩니다.

알고리즘 트레이딩은 자동화되어 있으며 객관적입니다. 지속해서 시장을 모니터링해야 할 필요성을 없애 주며, 주관적이고 감정에 근거하는 거래를 제거합니다. 이와 더불어 모든 과정을 자동으로 처리하기에 거래자들은 시장 조사나 기술적 분석에 시간을 더 할애하거나 새로운 거래 전략을 시험해 볼 수 있습니다.

기관 투자자 거래자와 시장 조성자가 주로 활용하는 알고리즘 트레이딩은 소매 거래자들도 (거래 플랫폼에 따라) 활용할 수 있는 방법이 있습니다.

알고리즘으로 처리되는 거래는 얼마나 될까?

월 스트리트의 데이터는 알고리즘 트레이딩으로 미국 주식 거래의 60%에서 73%까지 처리된다는 것을 보여줍니다. 왜 이렇게나 많은 거래자들이 알고리즘 트레이딩 소프트웨어를 활용할까요? 여기에는 속도와 효율이라는 중요한 이유가 있습니다.

시장의 변화를 시시각각 주시한다는 건 따분하고, 시간 소모가 크며 비경제적입니다. 알고리즘 트레이딩 소프트웨어는 이 모든 문제를 해결할 뿐만 아니라, 거래를 거의 즉시 시작하고 마감할 수 있으며, 가장 급속하게 움직이는 기회를 포착하는 것도 도와줍니다.

이뿐만 아니라 알고리즘 트레이딩은 거래 시 수반되는 감정을 제거하는 것도 도와줍니다. 알고리즘 트레이딩은 거래가 잘못되더라도 속상해하지 않으며, 일이 잘 풀린다고 들뜨지도 않습니다. 이러한 감정으로 판단력이 흐려질 수 있는 거래자 개인과는 달리 알고리즘은 거래에서 감정적인 편견을 배제합니다.

거래 알고리즘을 활용하는 것의 이점 

알고리즘 트레이딩의 잠재적 이점에는 다음과 같은 항목이 있습니다.

알고리즘 트레이딩은 인적 오류의 위험성을 줄여줍니다. – 자동화된 거래는 거래 지침이 충족된 순간에 주문을 처리하는 것을 도와주며, 인적 오류의 위험성을 줄여줍니다.

알고리즘 트레이딩을 통해 감정적인 행동을 멈출 수 있습니다. – 알고리즘은 거래 결정 시 객관성에 영향을 미치는 감정적 변화에 영향을 받지 않습니다.

자동화된 거래는 빠르며 효율적입니다. – 소프트웨어는 규모에 따라 모든 시장의 움직임을 모니터링하며 즉시 거래를 처리합니다.

알고리즘 트레이딩은 테스트도 가능합니다. – 거래자는 과거 가격 데이터를 활용하여 전략이 얼마나 잘 수행될지 알고리즘 트레이딩 전략을 테스트해 볼 수 있습니다.

인기 있는 알고리즘 트레이딩 전략

거래자가 활용할 수 있는 인기 있는 알고리즘 트레이딩 전략은 다음과 같습니다.

추세 기반형

해당 전략은 이동 평균과 브레이크아웃과 같은 기술적인 지표에 따라 거래 지침을 설정합니다. 이 전략의 목표는 시장 추세에 따라 움직이는 것입니다.

차액 거래

차액 거래는 동일한 자산을 다른 두 시장에서 동시에 구매하고 판매하는 행위입니다. 거래자는 차액에 따라 이익을 얻거나 손해를 보게 됩니다.

인덱스 펀드 리밸런싱

인덱스 펀드는 인덱스가 반영한 가치와 부합하기 위해 보유 주식을 주기적으로 조정합니다. 거래 알고리즘은 짧은 재조정 기간 동안 빠르게 움직이는 데 활용할 수 있습니다.

프라이스 액션

특정 기준 가격을 넘거나 그 아래로 떨어질 경우 구매하거나 판매하도록 알고리즘을 설정할 수 있습니다. 이는 많은 수의 주문을 처리할 때 특히 유용합니다.

알고리즘 트레이딩은 돈을 버는 확실한 방법은 아닙니다. 대신 이는 전략의 효율을 극대화하는 자동화된 거래를 위한 실용적인 도구입니다. 적절한 위기관리 조치와 함께 활용한다면 알고리즘 트레이딩은 전반적인 거래 전략에 유용한 부가 요소가 될 것입니다.