O software de trading algorítmico pode ajudá-lo a efetuar ordens de modo mais eficiente e dentro de parâmetros específicos. Este guia ao algotrading delineia o que esse software faz, sua relevância no setor financeiro e algumas estratégias de trading algorítmico que você pode experimentar.


Este artigo em resumo:


  • O algotrading se vale de instruções programadas para executar ordens de compra ou venda.
  • Trata-se de um modelo automatizado, objetivo e instantâneo que monitora cada movimento de mercado em escala.
  • Grandes volumes de trading vêm do algo trading.


O que é trading algorítmico ou “algotrading”?

O trading algorítmico, também conhecido como algotrading, é um método de trading em que o trader utiliza um software para comprar e vender instrumentos financeiros como Forex. Os traders configuram instruções predefinidas a serem seguidas pelo software. Quando o mercado corresponde a essas condições, uma ordem é executada de acordo com elas.

Essas condições têm como foco variáveis específicas de mercado, como preços, e determinam quando negociações devem ser abertas e fechadas. Por exemplo, os traders podem configurar uma instrução para a venda de um ativo quando o seu indicador no Índice de Força Relativa (IFR) for superior a 70, e comprá-lo de volta quando o seu indicador cair abaixo de 30. O software então irá operar de acordo com a instrução programada e executará as ordens.

O algotrading é automatizado e objetivo. Ele acaba com a necessidade de constantemente monitorar mercados e também elimina o trading subjetivo ou baseado em emoções. Além disso, já que tudo é feito automaticamente, você pode gastar seu tempo fazendo mais pesquisa de mercado e análise técnica ou testando novas estratégias de trading.

Usado amplamente por traders institucionais e market makers, o algotrading pode ainda ser usado de algumas maneiras por traders do varejo (dependendo de sua plataforma de trading).

Quanto trading é feito por algoritmos?

Dados de Wall Street mostram que o algotrading corresponde a uma estimativa de 60% a 73% das negociações de ações nos Estados Unidos. Por que tantos traders estão usando softwares de trading algorítmico? Velocidade e eficiência são razões importantes.

Acompanhar mudanças minuto a minuto nos mercados pode ser tedioso, demorado e caro. Um software de trading algorítmico resolve essas questões e pode também abrir ou fechar negociações quase instantaneamente, ajudando a capturar até mesmo as oportunidades mais fugazes.

Além disso, o algotrading ajuda a eliminar o fator emocional no trading. O software não fica chateado se uma negociação não vai bem e nem se anima se as coisas dão certo. Diferentemente de indivíduos, cujos julgamentos podem ser obscurecidos por tais emoções, os algoritmos eliminam os vieses emocionais das negociações.

Benefícios de usar algoritmos de trading

Eis alguns potenciais benefícios do algotrading:

O trading algorítmico reduz o risco de erro humano – o trading automatizado ajuda a executar ordens que correspondem exatamente às instruções dadas, o que diminui o risco de erro humano.

O algotrading impede que você aja emocionalmente – o algoritmo não é afetado por oscilações emocionais, as quais podem ter impacto na objetividade de um trader durante as decisões de negociação.

O trading automatizado é rápido e eficiente – o software monitora todo e cada movimento de mercado em escala, além de executar as ordens instantaneamente.

O trading algorítmico pode ser testado – você pode testar as suas estratégias de trading algorítmico valendo-se de dados históricos de preços a fim de ver quão bem as suas estratégias funcionam.

Estratégias populares de trading algorítmico 

Há várias estratégias de trading algorítmico ao seu dispor. A seguir vemos algumas das mais populares:

Baseada em tendências

Essa estratégia consiste na configuração de instruções de trading baseadas em indicadores técnicos, como médias móveis e breakouts. O objetivo é operar de acordo com as tendências de mercado.

Arbitragem

Arbitragem é o ato de comprar e vender simultaneamente um mesmo ativo em dois mercados diferentes. A diferença no preço corresponde ao lucro ou ao prejuízo do trader.

Rebalanceamento de fundos de índice

Os fundos de índice ajustam quotidianamente suas participações de modo a corresponder aos valores refletidos por índices. Os algoritmos de trading podem ser usados para a realização de movimentos rápidos dentro desse breve período de reajuste.

Ação de preço

Os algoritmos podem ser configurados para comprar ou vender caso os preços se movam acima ou abaixo de determinado nível. Isso é particularmente útil quando se executa um grande número de ordens.

O trading algorítmico não é um método infalível de ganhar dinheiro. Por outro lado, trata-se de uma ferramenta prática para a realização de negociações automatizadas que maximizam a eficiência das suas estratégias. Se usado com medidas de gerenciamento de risco apropriadas, pode ser um acréscimo útil à sua estratégia global de trading.


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