ซอฟต์แวร์การเทรดด้วยอัลกอริทึมสามารถช่วยให้คุณกำหนดคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง โดยบทความแนะนำการเทรดด้วยอัลกอริทึมฉบับนี้จะสรุปให้คุณได้เห็นว่าซอฟต์แวร์นี้ทำอะไรได้บ้าง ความเกี่ยวข้องในภาคการเงิน และกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมบางกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปทดลองใช้ได้
ใจความสำคัญของบทความนี้:
- การเทรดด้วยอัลกอริทึมใช้การเขียนโค้ดเพื่อให้ระบบดำเนินการซื้อหรือขาย
- ระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติ เที่ยงตรง รวดเร็ว และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้ในทุกระดับ
- ปริมาณการเทรดจำนวนมากมาจากการเทรดด้วยอัลกอริทึม
การเทรดด้วยอัลกอริทึมหรือ 'Algo-trading' คืออะไร?
การเทรดด้วยอัลกอริทึมหรือที่เรียกว่า algo trading เป็นวิธีการเทรดที่นักเทรดใช้ซอฟต์แวร์เพื่อซื้อและขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ โดยนักเทรดจะตั้งค่าคำสั่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ซอฟต์แวร์ดำเนินการตามที่ตั้งค่าไว้ เมื่อใดก็ตามที่ตลาดตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ คำสั่งซื้อขายจะถูกดำเนินการตามนั้นทันที
เงื่อนไขเหล่านี้จะเน้นไปที่ตัวแปรในตลาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น ราคา และจะกำหนดว่าการเทรดจะมีการเปิดและปิดโพสิชันเมื่อใด ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจตั้งค่าคำสั่งให้ขายสินทรัพย์เมื่ออินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) สูงกว่า 70 และซื้อกลับเมื่อลดลงต่ำกว่า 30
จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำงานตามคำสั่งที่ระบุไว้ และดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขาย
การเทรดด้วยอัลกอริทึมเป็นไปอย่างเที่ยงตรง และเป็นการเทรดแบบอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าตลาดอยู่ตลอดเวลา และยังช่วยให้คุณไม่เทรดตามอารมณ์ นอกจากนี้ เนื่องจากทุกอย่างดำเนินการโดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถใช้เวลาในการศึกษาตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม หรือทดลองกลยุทธ์การเทรดใหม่ๆ ได้
ผู้ใช้อัลกอริทึมส่วนใหญ่เป็นนักเทรดที่เป็นสถาบันและ market maker นอกจากนี้ในปัจจุบัน นักเทรดรายย่อยเองก็เริ่มทำการเทรดโดยใช้อัลกอริทึมกันมากขึ้นด้วย (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้)
มีการเทรดโดยใช้อัลกอริทึมมากแค่ไหน?
ข้อมูลของ Wall Street ชี้ให้เห็นว่าบัญชีที่เทรดด้วยอัลกอริทึมคิดเป็นสัดส่วนระหว่าง 60% ถึง 73% ของปริมาณการเทรดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯ แล้วทำไมนักเทรดจำนวนมากถึงใช้ซอฟต์แวร์การเทรดด้วยอัลกอริทึมล่ะ? ก็เพราะความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การคอยติดตามตลาดแบบนาทีต่อนาทีเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูง ซอฟต์แวร์การเทรดด้วยอัลกอริทึมช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และยังสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายได้แทบจะในทันที สามารถคว้าได้แม้แต่โอกาสจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วที่สุดในตลาด
ยิ่งกว่านั้น การเทรดด้วยอัลกอริทึมยังช่วยขจัดอารมณ์ออกจากการเทรด คุณจะไม่รู้สึกอารมณ์เสียหากเทรดพลาด และไม่รู้สึกตื่นเต้นเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่คิด อัลกอริทึมจะช่วยขจัดอารมณ์ออกจากการเทรดโดยสิ้นเชิง
ประโยชน์ของการใช้อัลกอริทึมในการเทรด
ประโยชน์ของการเทรดด้วยอัลกอริทึม:
การเทรดด้วยอัลกอริทึมช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ – การเทรดแบบอัตโนมัติช่วยให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อตรงตามเงื่อนไขการเทรดที่ตั้งไว้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์
การเทรดด้วยอัลกอริทึมช่วยให้คุณจัดการอารมณ์ได้ – อัลกอริทึมไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ที่แปรปรวนซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด
การเทรดแบบอัตโนมัตินั้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ – ซอฟต์แวร์จะคอยตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวของตลาดในทุกระดับและจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายได้ทันที
สามารถทดสอบการเทรดด้วยอัลกอริทึมได้ – คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมของคุณโดยใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผลหรือไม่
กลยุทธ์ยอดนิยมในการเทรดด้วยอัลกอริทึม
มีกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ แต่ก็มีบางกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่:
การเทรดตามแนวโน้ม (Trend-based)
กลยุทธ์นี้จะกำหนดการซื้อขายตามอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เช่น เส้นค่าเฉลี่ยและการเบรกทะลุแนวรับ-แนวต้าน โดยมีเป้าหมายในการเทรดไปตามแนวโน้มตลาด
การอาร์บิทราจ (Arbitrage)
อาร์บิทราจ คือการซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันพร้อมๆ กันในสองตลาดที่แตกต่างกัน โดยส่วนต่างของราคาที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุน
การปรับสมดุลกองทุนรวมดัชนี (Index fund rebalancing)
กองทุนรวมดัชนีมักจะมีการปรับการถือครองสินทรัพย์เป็นประจำเพื่อให้สะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนีได้อย่างเที่ยงตรง โดยการเทรดด้วยอัลกอริทึมสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระยะเวลาสั้นๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนการถือครองสินทรัพย์นี้
การดูแพตเทิร์นการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ (Price action)
เราสามารถตั้งค่าอัลกอริทึมให้ทำการซื้อหรือขายเมื่อราคาอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับราคาที่กำหนด ซึ่งวิธีนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
ถึงแม้การเทรดด้วยอัลกอริทึมจะไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถทำเงินได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเทรดแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณ โดยเฉพาะเมื่อใช้คู่กับมาตรจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อกลยุทธ์การเทรดในภาพรวมของคุณ
